Intentar predecir el IBEX 35 y documentar el resultado

AlphaSignal — Laboratorio de señales IBEX35 Intentar predecir el IBEX 35 y documentar el resultado

Python LightGBM Sentimiento (heurístico) GDELT yfinance SHAP Optuna FastAPI

Laboratorio de señales para el IBEX35 que integra tres fuentes: datos técnicos (LightGBM sobre 5 años de OHLCV reales + 25 indicadores), sentimiento de noticias financieras (heurístico por palabras clave; FinBERT contemplado para producción) y eventos geopolíticos en tiempo real (GDELT), con señales diarias explicadas con SHAP. La parte más valiosa del proyecto es su evaluación honesta: predecir el retorno diario de una acción con datos públicos es casi imposible (AUC de test ≈0.53, apenas sobre el azar — consistente con la literatura), y el backtest se publica sin maquillaje: la estrategia obtiene menor retorno total que comprar y mantener el índice (alpha negativo), aportando a cambio menor drawdown y mejor Sharpe. Ningún número se presenta como promesa de rentabilidad: es ingeniería de pipelines de datos financieros y evaluación rigurosa, no asesoramiento.

Integración, datos y licencia

Integración: API REST propia (FastAPI) con 8 endpoints documentados en el repositorio; se puede consumir desde cualquier lenguaje o plataforma, con especificación OpenAPI autogenerada.
Tratamiento de datos: el procesamiento se realiza íntegramente en el servidor del proyecto, sin enviar datos a servicios de IA de terceros. No se almacenan las consultas de la demo.
Nota: Proyecto educativo de análisis de señales: no constituye asesoramiento financiero.
Licencia: MIT — uso libre, incluido comercial, manteniendo el aviso de copyright. El repositorio contiene la aplicación completa y puede desplegarse en infraestructura propia. El código es gratuito; los costes de motor de IA, infraestructura, implantación y mantenimiento corren por cuenta de quien lo despliega (no se ofrece soporte ni consultoría).

¿Cómo lo integro?

Disponible ahora: API REST con señales por ticker, sentimiento, contexto geopolítico y resultados de backtest.

Integraciones habituales en este sector (valoradas como vía recomendada; salvo que se indique lo contrario, no vienen implementadas — el código está preparado para añadirlas):

TradingView (webhooks): la vía más común entre traders: la señal llega como alerta al gráfico que ya usan a diario.
Alpaca / Interactive Brokers: APIs de bróker para llevar la señal a ejecución. Requiere gestión de riesgo propia — el proyecto es analítico, no un sistema de trading automático.
Telegram / Discord: difusión de señales a un canal; integración de bajo coste y alto uso real.

Resultados

AUC 0.53

poder predictivo real (test)
apenas sobre el azar — como casi todo modelo de retornos diarios con datos públicos. Se dice tal cual

−10.6 pp

alpha vs comprar y mantener
estrategia +27.1% vs IBEX +37.7% en el backtest: NO bate al índice en retorno

Sharpe 2.56 vs 1.83

riesgo-ajustado y drawdown −5%
lo que sí aporta: menor exposición (drawdown máx −5% vs índice)

3 fuentes

técnico + FinBERT + GDELT
pipeline diario automatizado (cron 19:00 UTC) con SHAP por señal

Funcionalidades implementadas

✓ Three-source ensemble. Combina tres fuentes independientes: análisis técnico (LightGBM sobre 25+ indicadores), sentimiento de noticias financieras y eventos geopolíticos de GDELT.
✓ Geopolítica en tiempo real con GDELT. GDELT Project v2 monitoriza miles de fuentes de prensa global. Los eventos relevantes para España y el IBEX35 se puntúan y se integran como feature del modelo.
✓ Explicabilidad SHAP por ticker. Cada señal COMPRA/MANTIENE/VENDE incluye un desglose SHAP que muestra qué indicadores técnicos, noticias o eventos geopolíticos empujaron la predicción.
✓ Actualización automática diaria. Cron job lunes-viernes a las 19:00 UTC (21:00h España) descarga datos de cierre, recalcula indicadores, regenera señales y guarda el JSON de salida.

Límites

Lo que no hace

No es asesoramiento financiero ni ejecuta órdenes: da una señal y su explicación.
Solo IBEX 35: no cubre otros índices ni otros mercados.
No opera intradía: la actualización es diaria.

Decisiones

Por qué está construido así

Tres fuentes en vez de solo técnico en vez de un modelo únicamente de análisis técnico

El precio no explica los saltos que vienen de una noticia o de un evento geopolítico. Con las tres fuentes al menos se ve de dónde viene la señal.
SHAP en cada señal en vez de dar la señal sin desglose

Una señal sin motivo no se puede contrastar. Con el peso de cada factor puedes ver si la mueve el gráfico o un titular.